• Übersicht unterschiedlicher Typen institutioneller Investoren
• Anlageziele und regulatorischer Rahmen
• Asset Allocation
  • Asset-Only vs. Liability-Relative Asset Allocation
  • Risiko-Rendite-Profil institutioneller Portfolios
  • Rolle der taktischen Asset-Allokation vs. SAA
  • Liability Driven Investment (LDI)
  • Rolle von Alternativen Investments, insbesondere Private Markets
• Praktische Anwendungen bei Pensionskassen

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses sind die Studierenden in der Lage

• Die Anforderungen institutioneller Investoren, insbesondere von Pensionskassen zu verstehen und in Portfolios abzubilden. Asset Management Strategien auf dem Stand der Wissenschaft praxistauglich einzusetzen
• Relevante Daten zu beschaffen und zu analysieren
• Annahmen, Vor- und Nachteile der Strategien/Modelle kritisch zu evaluieren
• Komplexe Analysen klar verständlich zu präsentieren

Anwesenheitspflicht (75%)

Nach einer Einführung durch die LV-Leiter bearbeiten die Studierenden in Kleingruppen konkrete Themenstellungen des institutionellen Asset Managements. Die genauen Themen werden in der ersten LV-Einheit festgelegt. Beispiele: (i) Der Einsatz von Private Equity Fonds in Pensionskassen; (ii) Asset Allocation mit aktiven und passiven Fonds; (iii) Prozyklische versus antizyklische Investitionsstrategien. Die Lehrveranstaltung wird als Blocklehrveranstaltung mit vier Treffen während des Semesters durchgeführt.

• 40% schriftliche Gruppenarbeit
• 30% Zwischenpräsentation
• 30% Abschlusspräsentation

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