Instructors:	Mag. Georg Bernhard, Mag. Andreas Burgmann
Type:	PI
Weekly hours:	2
Members (max.):	30
Registration period:	02/05/10 to 02/28/10

Class objective(s) (learning outcomes)

Studenten sollen in der Lage sein, Bewertungsprobleme zu lösen und Modelle in die Praxis umzusetzen.

Teaching and learning method(s)

Blockveranstaltung.
Module I, II (zu Beginn des Semesters);
Module III (Mitte des Semesters);
Vortrag und aktive Umsetzung am PC.

Criteria for successful completion

Eingangsassigment (Fragenkatalog)
Mid- und Endtermassignment
Mitarbeit

Availability of instructor(s) for contact by students

Über das Sekretariat

Miscellaneous

Der Fragenkatalog ist von den angemeldeten Studenten auszuarbeiten und ist ein Bestandteil der Endnote.

Day	Date	Time	Room
Friday	04/30/10	09:00 AM - 10:45 AM	SCHR 3 (UZA 2)
Friday	04/30/10	10:45 AM - 06:45 PM	SCHR 4 (UZA 2)
Monday	05/03/10	08:00 AM - 11:00 AM	SCHR 3 (UZA 2)
Saturday	06/12/10	09:00 AM - 05:00 PM	SCHR 4 (UZA 2)

Modellhafte Auseinandersetzung und Implementierung numerischer Bewertungsverfahren fuer Derivate. Erarbeitung des Stoffgebietes durch aktive Mitarbeit und Lösung von Assignments am PC, die zum Midterm und am Ende des Semesters präsentiert werden.

Unit

Contents

1

Eingangsassigment: Ausarbeitung eines Fragenkatalogs (auf der Webseite www.sapere-aude.at/down.html) unter Zuhilfenahme folgender Literatur: — Hull, J C. (2005): "Options, Futures And Other Derivatives", 6th Edition, Prentice Hall, Ch. 9 (Properties of Stock Options), 11 (Binomial Trees), 12 (Wiener Process and Ito's Lemma), 13 (Black Scholes-Merton Model), 15 (Greek Letters) — Natenberg, S. (1994): "Option Volatility & Pricing", p. 81-126. Bitte unbedingt einen Taschenrechner mitnehmen!