0982 - Specialist BA Option: Advanced Topics V - Banking Studies
| Instructors: | Dipl.-Ing.Dr. Tanja Veza |
| Type: | PI |
| Weekly hours: | 2 |
| Members (max.): | 15 |
| Registration period: | 02/08/10 to 02/26/10 |
- Class objective(s) (learning outcomes)
- Modelle zur Beschreibung des Kreditrisikos einzelner Schuldner
Möglichkeiten zur Implementierung von Abhängigkeiten bei der Modellierung eines Kreditportfolios - Prerequisites according to degree program
- Positiv absolvierte Grundkurse I und II sind Voraussetzung.
- Teaching and learning method(s)
- Vortrag mit Folien und Tafel. Zur Veranschaulichung der Bewertungsmodelle werden Beispiele an der Tafel gerechnet. Folienskriptum, Beispielsammlung und Tabellenblätter sind auf der LV-Homepage zum Herunterladen verfügbar.
- In case of restricted admission; selection criteria
- Gute mathematische und statistische Kenntnisse sind von großem Vorteil.
- Criteria for successful completion
- Die Note setzt sich aus den Leistungen bei einer Klausur (60% Gewicht) und einer Hausübung (40% Gewicht) zusammen. Für eine positive Beurteilung müssen insgesamt 50% erreicht werden, unabhängig von der Aufteilung auf Klausur und Hausübung.
Die Klausur dauert 90min und ist open-book mit Taschenrechner. Es gibt 2 gleichwertige Termine; bei 2 Antritten zählt der letzte.
Die Hausübung wird in 3er-Gruppen erarbeitet, in der letzten LV-Einheit präsentiert (ca. 15 min) und schriftlich abgegeben (ca. 5 Seiten). Sowohl Vortrag als auch Ausarbeitung werden benotet. Die Inhalte aller Präsentationen sind prüfungsrelevant.
Anwesenheit in den LV-Einheiten fließt nicht in die Beurteilung ein. - Availability of instructor(s) for contact by students
- Bei Fragen und zur Vereinbarung einer Sprechstunde bitte eine E-Mail an tanja.veza @ wu.ac.at schreiben.
- Miscellaneous
- Allfällige kurzfristige Ankündigungen und Klausurergebnisse werden per E-Mail-Verteiler und auf der Institutshomepage bekanntgegeben.
Detailed schedule
| Day | Date | Time | Room |
|---|---|---|---|
| Thursday | 03/18/10 | 09:00 AM - 01:00 PM | S4 (H46) |
| Monday | 03/22/10 | 01:00 PM - 05:00 PM | S4 (H46) |
| Thursday | 04/22/10 | 09:00 AM - 01:00 PM | S4 (H46) |
| Thursday | 04/29/10 | 09:00 AM - 01:00 PM | S4 (H46) |
| Thursday | 05/06/10 | 09:00 AM - 01:00 PM | S4 (H46) |
| Monday | 05/10/10 | 01:00 PM - 05:00 PM | S4 (H46) |
| Thursday | 05/20/10 | 09:00 AM - 11:00 AM | S1 (H46) |
| Monday | 06/07/10 | 03:00 PM - 05:00 PM | S1 (H46) |
Contents
Kursteilnehmer bekommen einen Überblick über eine Reihe von Modellen zur Beschreibung des Kreditrisikos, welches bei einzelnen zugrundeliegenden Schuldnern sowie bei Portfolios von mehreren/vielen Schuldnern besteht. Den Anfang bilden die klassischen zwei single-name Modelle − das Intensitätsmodell und das strukturelle Modell. Anschließend werden mehrere (akademische und praktische) Ansätze zur Bewertung von Kreditportfolios besprochen, wie z.B. Moody's BET, Faktor- und Copulamodelle. Die Themen der Hausübungen vertiefen und erweitern diese LV-Inhalte.
| Unit | Contents |
|---|---|
| 1 | Intensitätsmodelle für Einzelkredite |
| 2 | Strukturelle Modelle für Einzelkredite |
| 3 |
Modellierung der Korrelation in Kreditportfolios Binomial Expansion Technique |
| 4 | Intensitäts- und Ratingmodelle für Kreditportfolios |
| 5 | Faktor- und Copulamodelle für Kreditportfolios |
| 6 | Präsentation der Hausübungen |
| 7 | 1. Klausurtermin |
| 8 | 2. Klausurtermin |
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