Ziel des Kurses ist es eine Case Study aus dem Bereich Asset Management zu bearbeiten. Die Bearbeitung soll in kleinen Gruppen erfolgen. Die Methoden und Ergebnisse sind in einem Bericht zu dokumentieren und zu präsentieren.

Vorläufige Themenliste:

1. Robuste Optimierung, z.B. Risk-Parity Ansätze

2. Charakteristika von Faktor Portfolios und deren Dynamik

3. Value Indikatoren für Assetklassen

4. Parametrische Portfolio Optimierung (nach Brandt / Santa Clara / Valkanov)

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses sind die Studierenden in der Lage

• Modelle zur Asset Allocation auf dem Stand der Wissenschaft praxistauglich einzusetzen
• Relevante Daten zu beschaffen und zu analysieren
• Annahmen, Vor- und Nachteile der Modelle kritisch zu evaluieren
• Komplexe Analysen klar verständlich zu präsentieren
  

Blocklehrveranstaltung mit vier Treffen während des Semesters.

1. Einheit: Präsentation durch die LV-Leiter

• Problemstellungen und aktuelle Anforderungen aus der Praxis;
  
• Konkrete Themenstellungen 
  
• Abriss relevanter Literatur
• Einteilung der Gruppen und Vergabe der Themen

2. Einheit: Diskussion der Methoden und Daten (Feedback durch LV-Leiter und Diskussion)

3. Einheit: Zwischenpräsentationen

4. Einheit: Abschlusspräsentationen, Feedback zu Dokumentation, Implementierung und Präsentation

Anwesenheit (mindestens 75%) ist Voraussetzung für eine positive Beurteilung.

Beurteilungskriterien:

• 40% schriftliche Gruppenarbeit (Abgabe vor der letzten Einheit, genauer Termin wird bekanntgegeben)
  
• 20% Zwischenpräsentation
• 20% Abschlusspräsentation
• 20% Mitarbeit