Syllabus
Title
5971 K5 - Stochastische Methoden in der Finanzwirtschaft
Instructors
Univ.Prof. Dipl.Wirtsch.-Math.Dr. Birgit Rudloff
Type
PI
Weekly hours
2
Language of instruction
Deutsch
Registration
02/09/17 to 02/24/17
Registration via LPIS
Registration via LPIS
Notes to the course
Subject(s) Bachelor Programs
Dates
| Day | Date | Time | Room |
|---|---|---|---|
| Thursday | 03/09/17 | 08:30 AM - 12:00 PM | D2.0.342 Teacher Training Raum |
| Thursday | 03/16/17 | 08:30 AM - 12:00 PM | D5.1.002 |
| Thursday | 03/23/17 | 08:30 AM - 12:00 PM | D5.1.002 |
| Thursday | 03/30/17 | 08:30 AM - 12:00 PM | D5.1.002 |
| Thursday | 04/06/17 | 08:30 AM - 12:00 PM | TC.4.04 |
| Thursday | 05/04/17 | 08:30 AM - 12:00 PM | TC.4.04 |
| Thursday | 05/11/17 | 08:15 AM - 10:15 AM | D4.0.022 |
Im Kurswerden das Preisen und Hedgen von Finanzderivaten (Europäische und Exotische Optionen) behandelt. Eine Einführung in die dafür nötigen mathematischen Grundlagen der Stochastischen Analysis wird gegeben. Dies beinhaltet eine Einführung zu folgende Themen: Wiener Prozess, Ito Formel, Stochastische Differenzialgleichungen, Girsanov’s Theorem, Monte-Carlo-Simulation und Numerische Verfahren. Alle Themen werden durch Anwendungen in der Finanzwelt motiviert und anschaulich erklärt.
Die Studierenden erlernen die mathematischen Grundlagen der Stochastischen Analysis, die nötig sind, um die Black-Scholes-Formel zum Preisen Europäischer Optionen herzuleiten. Es werden auch Preise für Exotische Optionen(Amerikanische Optionen, Basket Options etc.) hergeleitet. Numerische Verfahren werden behandelt und geübt, um das erlernte Wissen in der Praxis anwenden zu können
Es werden Vorlesungen gehalten. Lecture Notes (in English) werden zur Verfügung gestellt.
Die Beurteilung basiert auf 2 Minitests (je 25%) und einer Klausur (50%) am Semesterende.
Last edited: 2017-01-13
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