Syllabus

Title
5710 Ökonometrie und empirische Wirtschaftsforschung
Instructors
ao.Univ.Prof. Dr. Thomas Grandner, ao.Univ.Prof. Dr. Dieter Gstach
Contact details
thomas.grandner@wu.ac.at; dieter.gstach@wu.ac.at
Type
PI
Weekly hours
4
Language of instruction
Deutsch
Registration
02/19/18 to 02/25/18
Registration via LPIS
Notes to the course
Subject(s) Master Programs
Econometrics & Empirical Economic Research
Dates
Day Date Time Room
Tuesday 03/06/18 02:00 PM - 06:00 PM TC.3.08
Tuesday 03/13/18 02:00 PM - 06:00 PM TC.3.08
Tuesday 03/20/18 02:00 PM - 06:00 PM TC.3.08
Tuesday 04/10/18 02:00 PM - 06:00 PM TC.3.08
Tuesday 04/17/18 02:00 PM - 06:00 PM TC.3.08
Tuesday 04/24/18 02:00 PM - 06:00 PM TC.3.08
Tuesday 05/08/18 02:00 PM - 06:00 PM TC.3.08
Tuesday 05/15/18 02:00 PM - 06:00 PM TC.3.08
Tuesday 05/22/18 02:00 PM - 06:00 PM TC.3.08
Tuesday 05/29/18 02:00 PM - 06:00 PM TC.3.08
Tuesday 06/05/18 02:00 PM - 06:00 PM TC.3.08
Tuesday 06/12/18 02:00 PM - 06:00 PM TC.3.08

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Contents
  1. Wiederholung 1: Statistikgrundlagen, Matrixrechnung
  2. Wiederholung 2: OLS, Schätzen mit R
  3. Schätzung mit Instrumenten (IV)
  4. Identifikation, Momentenschätzer (GMM)
  5. Panel Schätzverfahren
  6. Maximum Likelihood (ML) Schätzer
  7. Vektor autoregressive Prozesse (VAR)
  8. Schätzen mit Zeitreihen
  9. Kointegration nicht stationärer Variablen
  10. Fehlerkorrekturmodelle (VECM)


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Learning outcomes
Die Studierenden sollen am Ende des Semesters in der Lage sein, eigenständige wissenschaftliche Arbeiten mithilfe von fortgeschrittenen ökonometrischen Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung durchzuführen. Weiters soll auch ein Problembewusstsein hinsichtlich der Annahmen geweckt werden, die hinter der Anwendung bestimmter Methoden stecken. Schlieszlich sollen die Studierenden in der Lage sein, die verwendeten Annahmen zu testen und die Resultate von Schätzungen sinnvoll zu interpretieren.
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Attendance requirements

Anwesenheitspflicht; max. 2 x Fehlen wird toleriert

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Teaching/learning method(s)
Die methodischen Grundlagen und deren Anwendung werden von den LV-Leitern im Vorlesungsstil basierend auf Standardlehrbüchern erläutert und anhand von ausgewählten Artikeln illustriert. Die so erarbeiteten Konzepte werden fortlaufend mit entsprechenden Schätzungen in R praktisch umgesetzt. Weiters werden wöchentlich die Konzepte von den Studierenden in Kleingruppen anhand konkreter Beispiele im Rahmen von Hausübungen umgesetzt. Bei der wöchentlichen Besprechung der Hausübungen wird großer Wert auf die sinnvolle Anwendung der Methoden sowie die richtige Interpretation der Ergebnisse gelegt. Die Studierenden sollen in der LV durch konkrete Literaturhinweise auch angeregt werden, im Selbststudium weiterführende Literatur zu lesen.
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Assessment

Schriftlicher Test über den Wiederholungsteil: 20%

Wöchentliche Hausübungen: 30%

Schriftlicher Test: 30%

Präsentation am Kursende (verpflichtend): 20%

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Readings
1 Author: Jeffrey Wooldridge
Title: Introductory Econometrics

Publisher: Thomson
Edition: 6
Year: 2016
Recommendation: Essential reading for all students
2 Author: Greene William H.:
Title: Econometric Analysis

Publisher: Pearson
Edition: 7
Year: 2012
Recommendation: Reference literature
3 Author: Marno Verbeek
Title: A Guide to Modern Econometrics

Publisher: Whiley & Sons
Edition: 4
Year: 2012
Recommendation: Reference literature
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Availability of lecturer(s)

ao.Univ.Prof. Dr. Dieter Gstach:

Tel: 31336 - 4965

Sprechstunde: Di 11.00 - 12.00 Uhr, in den Institutsstunden bzw. nach individueller Vereinbarung im Institut für Quantitative Volkswirtschaftslehre, Gebäude D4, 1. Stock (der Eingang zum Department befindet sich im 2. Stock !)

 

 

 

 

ao.Univ.Prof. Dr. Thomas Grandner:

Tel: 31336 - 5850

Sprechstunde: Di 15.00 - 16.00 Uhr, im Institut für Arbeitsmarkttheorie und -politik, Gebäude D4, 2. Stock

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Other
Anwesenheitspflicht bei der Vorbesprechung !!!
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Unit details
Unit Date Contents
1 Vorbesprechung Wiederholung der Basiskonzepte, Identifikationsproblem, Endogenitätsproblem, IV-Schätzer
2 Univariate Zeitreihenmodelle, insbesondere AR-, MA- und ARMA-Modelle, Computerübungen
3 Probleme bei der Analyse nicht stationärer Zeitreihen, Unit root Tests, Kointegration und deren ökonomische Interpretation, Computerübungen
4 Multivariate Zeitreihenmodelle, insbesondere VARs, Identifikationsproblem, strukturelle VARs, Impuls-Responses, Varianzzerlegungen, Computerübungen
5 Analyse von Panel Daten, Probleme bei der Analyse dynamischer Panels, Computerübungen
6 Präsentation von eigenen Anwendungen (in Gruppenarbeiten)
7 Input-Output Analyse, Computerübungen
8 Interpretation und konzeptionelle Probleme wichtiger ökonomischer Kenngrößen wie Preisindizes, Arbeitslosenraten, Verteilungsmaße
9 Einführung in die DEA I
10 Einführung in die DEA II
11 Präsentation von eigenen Anwendungen (in Gruppenarbeiten)
12 Vorbereitungszeit für den Test
13 Abschlusstest von beiden Lehrveranstaltungsteilen
Last edited: 2018-05-17



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