Syllabus

Titel
1377 Numerische Methoden in der Finanzwirtschaft
LV-Leiter/innen
Mag.Dr. Christoph Leitner
Kontakt
  • LV-Typ
    PI
  • Semesterstunden
    1
  • Unterrichtssprache
    Deutsch
Anmeldung
16.09.2019 bis 20.09.2019
Anmeldung über LPIS
Hinweise zur LV
Planpunkt(e) Bachelor
Termine
Wochentag Datum Uhrzeit Raum
Freitag 11.10.2019 15:00 - 18:00 LC.-1.038
Freitag 15.11.2019 15:00 - 18:00 TC.-1.61
Freitag 29.11.2019 15:00 - 18:00 LC.-1.038
Freitag 13.12.2019 15:30 - 17:00 LC.-1.038

Inhalte der LV

In dieser Lehrveranstaltung werden praktische Problemstellungen aus dem Bereich des Portfoliomanagements mittels numerischer Methoden und unter

Zuhilfenahme der Statistiksoftware R gelöst.

Die Lehrveranstaltung gliedert sich in:

1. Renditemaße: diskret vs. stetig, wert- vs. gleichgewichtet, etc.

2. Risikomaße: Volatilität, Varianz, Schiefe, Wölbung, Value at Risk, etc.

3. Optimierung: Zinsen, etc.

4. Simulationen: Aktienkurse, etc.

Lernergebnisse (Learning Outcomes)


Nach Abschluss dieser LV sind die Studierende in der Lage

- mit R verschiedenste Problemstellungen zu lösen;

- Informationen von Finanzdatenanbietern abzufragen;

- verschiedenste Rendite- und Risikomaße mit Hilfe von R zu berechnen;

- auf Basis der Rendite- und Risikomaße effiziente Portfolios insbesondere das Minimum-Varianz Portfolio zu bestimmen;

- Optimierungsprobleme mittels R zu lösen;

- verschiedenste Performance Maße mit Hilfe von R zu berechnen;

- mittels Monte-Carlo Simulation Aktienkurse zu generieren und Portfolioverteilungen zu ermitteln.

Regelung zur Anwesenheit

Es besteht Anwesenheitspflicht. Neben dem Prüfungstermin, müssen zumindest 2 von 3 Einheiten in vollem Umfang besucht werden.

Lehr-/Lerndesign

- Vortrag über die wesentlichen Theorien und Methoden

- Erklärung logischer Zusammenhänge vorwiegend anhand quantitativer Methoden

- Eigenständiges Rechnen zahlreicher Anwendungsbeispiele am PC mit Hilfe von R

- Beantwortung und Diskussion auftretender Fragen

Leistung(en) für eine Beurteilung

- Endklausur (60%)

Die Beurteilung der Leistung erfolgt anhand einer Prüfung, die direkt am PC mittels R erfolgt. Die Prüfung dauert 45 min und ist open book.

- Hausübung (20%)

Die Hausübungen beinhaltet Problemstellungen aus der Praxis und ist mittels R zu lösen. Die

Beurteilung der Hausübung hängt von der Richtigkeit, der Qualität und der kompletten Nachvollziehbarkeit aller Rechenschritte ab.

- Mitarbeit (20%)

Die Mitarbeit besteht aus der aktiven Teilnahme an Diskussionen und der korrekten Ausarbeiten der während der Stunde vergebenen Aufgaben.

 

Empfohlene inhaltliche Vorkenntnisse

(Finaz-)Mathematik- und Statistikkenntnisse
Zuletzt bearbeitet: 11.06.2019



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