Syllabus

Titel
1601 S3BNK1 Risikomessung und Steuerung
LV-Leiter/innen
Univ.Prof. Dr. Rainer Jankowitsch
Kontakt
  • LV-Typ
    PI
  • Semesterstunden
    2
  • Unterrichtssprache
    Deutsch
Anmeldung
05.09.2019 bis 22.09.2019
Anmeldung über LPIS
Hinweise zur LV
Planpunkt(e) Master
Termine
Wochentag Datum Uhrzeit Raum
Donnerstag 03.10.2019 09:00 - 14:00 D4.0.136
Donnerstag 10.10.2019 09:00 - 14:00 D4.0.136
Donnerstag 17.10.2019 09:00 - 14:00 D4.0.136
Donnerstag 24.10.2019 09:00 - 14:00 D4.0.136
Donnerstag 31.10.2019 09:00 - 14:00 D4.0.136
Mittwoch 06.11.2019 09:00 - 11:00 TC.1.02
Donnerstag 14.11.2019 09:00 - 11:00 D4.0.136

Inhalte der LV

  • Funktionen von Banken bzw. Kreditinstituten
  • Grundsätze der Regulierung
  • Grundprinzipien der Gesamtbanksteuerung
  • Risikomessung (Schwerpunkt Kreditrisiko)
  • Ermittlung von Risikodeckungsmassen
  • Risikotragfähigkeitsrechnung
  • Risikobasierte Steuerung und Preiskonditionen

Lernergebnisse (Learning Outcomes)

  • Nach Abschluss dieses Kurses sind die Absolventen und Absolventinnen in der Lage:
  • Die Funktionen von Banken bzw. Kreditinstituten und die Grundsätze ihrer Regulierung zu beschreiben;
  • Die Grundprinzipien der Gesamtbanksteuerung zu erklären;
  • Die Risiken in Banken zu identifizieren;
  • Die Risiken zu quantifizieren (Schwerpunkt Kreditrisiko);
  • Die Risiken zu aggregieren;
  • Die Eigenmittel der Bank zu klassifizieren und Risikodeckungsmassen zu ermitteln;
  • Eine Risikotragfähigkeitsrechnung durchzuführen;
  • Eine risikobasierte Steuerung und Preiskonditionen abzuleiten.Nach Abschluss dieses Kurses sind die Absolventen und Absolventinnen weiters in der Lage:
  • Modelle und Konzepte kritisch zu hinterfragen;
  • Lösungen zu Problemstellungen in Gruppen zu erarbeiten.

Regelung zur Anwesenheit

Es besteht für die gesamte Lehrveranstaltung Anwesenheitspflicht.

Die minimale Anwesenheit muss 80% der LV betragen, d.h. bei fünf Einheiten kann eine Einheit versäumt werden.

Lehr-/Lerndesign

Die Lehrveranstaltung wird geblockt abgehalten. Ein Block besteht normalerweise aus drei bis vier Einheiten a 90 Minuten. Die Einheiten bestehen aus einer Mischung aus Vorlesung, Diskussion und Bearbeitung von Fallbeispielen.Im Vorlesungsteil werden die Methoden und Konzepte der Risikomessung und der Steuerung durch den Leiter der Lehrveranstaltung vorgetragen. Dieses Wissen wird dann anhand von Fallbeispielen vertieft und soll eine kritische Auseinandersetzung und Diskussion der Inhalte ermöglichen.

Leistung(en) für eine Beurteilung

Es gibt drei Beurteilungskriterien:

  • Minitest: 10 Punkte
  • Case Study: 20 Punkte
  • Abschlussprüfung: 70 Punkte

Der Minitest stellt Fragen zum OeNB/FMA Leitfaden „Gesamtbankrisikosteuerung“. Die Fragen werden so gestellt, dass diese nach einmaligen konzentrierten Lesen des Leitfadens beantwortbar sind. Der Minitest soll daher sicherstellen, dass alle Studierende den Leitfaden vor der Lehrveranstaltung gelesen haben. Der Minitest findet am Beginn des zweiten Blockes statt.

Die Case Study ist eine Gruppenarbeit zum Thema „Gesamtbanksteuerung“. Die Vorbesprechung der Case Study findet am Ende des vierten Blockes statt. Der Abgabetermin für die Case Study wird bei der Vorbesprechnung bekannt gegeben.

Es gibt einen Nachtermin zur Abschlussprüfung. Antrittsberechtigt zum Nachtermin sind Studierende, die zum ersten Termin nicht angetreten sind oder die nach dem ersten Termin negativ sind. Insgesamt sind 50 Punkte für eine positive Absolvierung der Lehrveranstaltung nötig.

Teilnahmevoraussetzung(en) und Vergabe von Wartelistenplätzen

  • Positive Absolvierung beider Kurse aus dem Fach Orientierung Finanzwirtschaft und Rechnungswesen
  • Positive Absolvierung von zumindest acht Lehrveranstaltungen aus dem Fach Grundlagen Finanzwirtschaft, Rechnungswesen und Steuern
  • Vorabzuteilung zur Spezialisierung


Empfohlene inhaltliche Vorkenntnisse

  • Basiswissen in Finanzwirtschaft
  • Basiswissen in Risk Management
  • Basiswissen in Statistik und Mathematik
  • Englischkenntnisse (ein Teil der Unterlagen sind in Englisch verfasst)

Erreichbarkeit des/der Vortragenden

Sonstiges

Literaturliste:

Kursunterlagen (werden elektronisch zur Verfügung gestellt):

  • Folienskriptum

Referenzliteratur (wird teilweise elektronisch zur Verfügung gestellt):

  • Rolfes, B.: Gesamtbanksteuerung, 2008
  • Hartmann-Wendels, T.; Pfingsten, A.; Weber, M.: Bankbetriebslehre, 2010
  • OeNB/FMA: Leitfaden zur Gesamtbankrisikosteuerung
  • OeNB/FMA: Leitfadenreihe zum Kreditrisiko: Kreditvergabeprozess und Kreditrisikomanagement
  • OeNB/FMA: Leitfadenreihe zum Kreditrisiko: Ratingmodelle und -validierung Literaturempfehlung:
  • Heffernan, S.: Modern Banking, 2009
  • Bluhm, C.; Overbeck, L.; Wagner, C.: An Introduction to Credit Risk Modeling, 2002 [Chapter 1]
  • Greene, W.H.: Econometric Analysis, 2003 [Fifth Edition: Chapter 21 - Logit Regression]
  • Saunders, A.; Allen, L.: Credit Risk Measurement, 2002
  • Duffie, D.; Singleton, K.J.: Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management, 2003
  • Moody`s Losscalc
  • Moody`s Rating Bankes
  • S&P Rating Corporates

Detailinformationen zu einzelnen Lehrveranstaltungseinheiten

Einheit Datum Inhalte
1 Funktionen von Banken bzw. Kreditinstituten
Grundsätze der Regulierung
2

Grundprinzipien der Gesamtbanksteuerung - Teil 1

3

Grundprinzipien der Gesamtbanksteuerung - Teil 2

4

Risikomessung

5

Risikobasierte Steuerung und Preiskonditionen

Zuletzt bearbeitet: 31.05.2019



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