Syllabus
Title
0881 Angewandte Ökonometrie
Instructors
ao.Univ.Prof. Dr. Michael Hauser
Type
PI
Weekly hours
2
Language of instruction
Deutsch
Registration
09/17/20 to 09/20/20
Registration via LPIS
Registration via LPIS
Notes to the course
Subject(s) Bachelor Programs
Dates
| Day | Date | Time | Room |
|---|---|---|---|
| Friday | 10/02/20 | 02:00 PM - 04:15 PM | TC.3.21 |
| Friday | 10/09/20 | 02:00 PM - 04:15 PM | D4.0.039 |
| Friday | 10/16/20 | 02:00 PM - 04:15 PM | D4.0.039 |
| Friday | 10/23/20 | 02:00 PM - 04:15 PM | D4.0.039 |
| Friday | 10/30/20 | 02:00 PM - 04:15 PM | D4.0.039 |
| Friday | 11/06/20 | 02:00 PM - 04:15 PM | D4.0.039 |
| Friday | 11/13/20 | 02:00 PM - 04:15 PM | D4.0.039 |
| Friday | 11/20/20 | 01:45 PM - 03:15 PM | TC.2.03 |
| Friday | 12/04/20 | 01:45 PM - 04:30 PM | Online-Einheit |
| Friday | 12/11/20 | 01:45 PM - 04:15 PM | Online-Einheit |
| Friday | 12/18/20 | 02:00 PM - 03:30 PM | Online-Einheit |
Bei eingeschränktem Campusbetrieb wird diese Lehrveranstaltung im synchronen Hybrid Modus abgehalten.
Die Lehrveranstaltung wird für einen Teil der Teilnehmer*innen in Präsenz abgehalten. Gleichzeitig wird die Lehrveranstaltung für alle Studierenden, die nicht vor Ort sein können, gestreamt.
Es besteht in der ersten Einheit und zur Prüfung Anwesenheitspflicht im Hörsaal für alle Teilnehmer*innen.
In den anderen Einheiten ist jeweils die Hälfte der Teilnehmer*innen alternierend im Hörsaal anwesend.
Die Zuteilung wird in der ersten Einheit vorgenommen.
Strukturelle Mehrgleichungsmodelle, Identifizierbarkeit, Schätzung, Anwendung auf einfache makroökonomische Ländermodelle. Dynamische Eingleichungsmodelle, Lagstrukturen, langfristige und kurzfristige Multiplikatoren, Erwartungen, Anpassungsmodelle, Schätzung, Tests, Beispiele. Vektorautoregressive Modelle, Kointegration und Systeme von nichtstationären Variablen, VECM und Johansen, Schätzung,Tests, einfache Anwendungen. Kleine Fallstudien
Der Student wird in der Lage sein zu erkennen, dass die kontemporäre Ein-Gleichungsmodellierung wirtschaftlicher Zusammenhänge oft nicht ausreicht. Dynamische Phänomene und Nichtstationaritäten, - falls notwendig auch Mehrgleichungsbeziehungen - wird er in sein Modell aufnehmen, methodisch adäquat berücksichtigen und interpretieren können. Neben einem intuitiven Verständnis für Methoden und Tests kann er auch etwas Erfahrung in der Umsetzung in kleinen Fallbeispielen sammeln.
Der Kurs ist auf durchgängige Anwesenheit und Mitarbeit ausgelegt, weswegen physische, emotionale und intellektuelle Präsenz in allen Einheiten grundsätzlich vorausgesetzt wird. Ausnahmen davon sind nur in Einzelfällen und bei begründeter Verhinderung bis zu einem Gesamtausmaß von höchstens 20% möglich.
Vorlesung und Übung werden in integrierter Form abgehalten. Für empirische Analysen wird das ökonometrische Softwarepaket EViews verwendet.
Regelmäßige Abgabe von ausgearbeiteten Übungsbeispielen. Sie können in Gruppen erarbeitet werden. Präsentationen von vorbereiteten Übungsbeispielen bringen Zusatzpunkte.
Es ist ein Tests zu absolvieren.
In empirischen Projekten werden bereits publizierte Papers zu reproduzieren versucht. Die Ergebnisse sind zu präsentieren.
Insgesamt wird die Abgabe der Beispiele zu 24 Prozent, der Test zu 66 und das Projekt zu 10 Prozent bewertet.
Last edited: 2020-09-15
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