Syllabus

Titel
1227 Numerische Methoden in der Finanzwirtschaft
LV-Leiter/innen
Mag.Dr. Christoph Leitner
Kontakt
  • LV-Typ
    PI
  • Semesterstunden
    1
  • Unterrichtssprache
    Deutsch
Anmeldung
21.09.2020 bis 28.09.2020
Anmeldung über LPIS
Hinweise zur LV
Planpunkt(e) Bachelor
Termine
Wochentag Datum Uhrzeit Raum
Freitag 02.10.2020 15:00 - 18:00 Online-Einheit
Freitag 23.10.2020 15:00 - 18:00 Online-Einheit
Freitag 13.11.2020 15:00 - 18:00 Online-Einheit
Freitag 27.11.2020 15:00 - 17:00 Online-Einheit

Ablauf der LV bei eingeschränktem Campusbetrieb

Da die LV im Online-Modus erfolgt, ist kein Alternativer Ablauf nötig.

Inhalte der LV

In dieser Lehrveranstaltung werden praktische Problemstellungen aus dem Bereich des Portfoliomanagements mittels numerischer Methoden und unter

Zuhilfenahme der Statistiksoftware R gelöst.

Die Lehrveranstaltung gliedert sich in:

1. Renditemaße: diskret vs. stetig, wert- vs. gleichgewichtet, etc.

2. Risikomaße: Volatilität, Varianz, Schiefe, Wölbung, Value at Risk, etc.

3. Optimierung: Zinsen, etc.

4. Simulationen: Aktienkurse, etc.

Lernergebnisse (Learning Outcomes)


Nach Abschluss dieser LV sind die Studierende in der Lage

- mit R verschiedenste Problemstellungen zu lösen;

- Informationen von Finanzdatenanbietern abzufragen;

- verschiedenste Rendite- und Risikomaße mit Hilfe von R zu berechnen;

- auf Basis der Rendite- und Risikomaße effiziente Portfolios insbesondere das Minimum-Varianz Portfolio zu bestimmen;

- Optimierungsprobleme mittels R zu lösen;

- verschiedenste Performance Maße mit Hilfe von R zu berechnen;

- mittels Monte-Carlo Simulation Aktienkurse zu generieren und Portfolioverteilungen zu ermitteln.

Regelung zur Anwesenheit

Es müssen zumindest 3 Teilleistungen erbracht werden.

Lehr-/Lerndesign

- Selbststudium (Lehrunterlagen werden zur Verfügung gestellt) der wesentlichen Theorien und Methoden

- Erarbeitung logischer Zusammenhänge vorwiegend anhand quantitativer Methoden

- Eigenständiges Rechnen zahlreicher Anwendungsbeispiele am PC mit Hilfe von R

- Beantwortung und Diskussion auftretender Fragen (im Online-Forum)

Leistung(en) für eine Beurteilung

- Endklausur (60%)

Die Beurteilung der Leistung erfolgt anhand einer Prüfung, die direkt am PC mittels R erfolgt. Die Prüfung dauert 45 min und ist open book.

- Hausübung (20%)

Die Hausübungen beinhalten Problemstellungen aus der Praxis und sind mittels R zu lösen. Die

Beurteilung der Hausübung hängt von der Richtigkeit, der Qualität und der kompletten Nachvollziehbarkeit aller Rechenschritte ab.

- Mitarbeit (20%)

Die Mitarbeit besteht aus der aktiven Teilnahme an Diskussionen im Online-Forum

 

Literatur

1 Autor/in: Uwe Ligges
Titel:

Programmieren mit R


Verlag: Springer
Jahr: 2008
Prüfungsstoff: Nein
Diplomprüfungsstoff: Nein
Empfehlung: Stark empfohlen (aber nicht absolute Kaufnotwendigkeit)

Empfohlene inhaltliche Vorkenntnisse

(Finaz-)Mathematik- und Statistikkenntnisse

Detailinformationen zu einzelnen Lehrveranstaltungseinheiten

Einheit Datum Inhalte
1 02.10.2020

Bereitstellung der Lehrinhalte und der Unterlagen

2 23.10.2020

15:00 – 15:30 Online-Lernfortschrittsüberprüfung

 

3 13.11.2020

15:00 – 15:30 Online-Lernfortschrittsüberprüfung

 

4 27.11.2020

15:00 – 17:00 Online-Prüfung

Zuletzt bearbeitet: 22.09.2020



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