Syllabus

Titel
1758 Ökonometrie I mit R
LV-Leiter/innen
Peter Knaus, MSc (WU)
Kontakt
  • LV-Typ
    PI
  • Semesterstunden
    2
  • Unterrichtssprache
    Deutsch
Anmeldung
17.09.2020 bis 20.09.2020
Anmeldung über LPIS
Hinweise zur LV
Planpunkt(e) Bachelor
Termine
Wochentag Datum Uhrzeit Raum
Mittwoch 07.10.2020 14:30 - 16:30 TC.4.17
Mittwoch 14.10.2020 14:30 - 16:30 TC.4.17
Mittwoch 21.10.2020 14:30 - 16:30 TC.4.17
Mittwoch 28.10.2020 14:30 - 16:30 TC.4.17
Mittwoch 04.11.2020 14:30 - 16:30 Online-Einheit
Mittwoch 11.11.2020 14:30 - 16:30 Online-Einheit
Freitag 13.11.2020 11:00 - 13:00 Online-Einheit
Mittwoch 18.11.2020 14:30 - 16:30 Online-Einheit
Mittwoch 25.11.2020 14:30 - 16:30 Online-Einheit
Mittwoch 02.12.2020 14:30 - 16:30 Online-Einheit
Mittwoch 09.12.2020 14:30 - 16:30 Online-Einheit
Mittwoch 16.12.2020 14:30 - 16:30 Online-Einheit
Freitag 18.12.2020 11:00 - 13:00 Online-Einheit

Ablauf der LV bei eingeschränktem Campusbetrieb

Dieser Kurs wird in jedem Falle im asynchronen Distanzmodus abgehalten. Die Regelungen bzgl. Leistungsfeststellung bleiben unverändert. Diese fußt auf zwei schriftlichen Teilprüfungen (zu jeweils 30 Punkten), die individuell gelöst werden müssen, und vier Fallstudien (zu jeweils 10 Punkten), die in Dreiergruppen von den Studierenden gelöst werden sollen. Der Notenschlüssel ist derselbe wie unter Plan A:

1: 90 – 100
2: 80 – 89,99
3: 70 – 79,99
4: 60 – 69,99
5: 00 – 59,99

Die Abgabe der Fallstudien geschieht online. Es ist geplant, dass die schriftlichen Prüfungen auf dem Campus stattfinden. Abhängig von der jeweiligen Situation und möglichen Reisebeschränkungen können die Prüfungen am Campus durch synchrone Online-Prüfungen ersetzt werden.

Inhalte der LV

Der Kurs behandelt grundlegende Begriffe der Ökonometrie. Nach einer Einführung in den Charakter ökonomischer Daten werden Begriffe wie Kausalität und Korrelation diskutiert. Dann werden das klassische Regressionsmodell und die dem Modell zugrunde liegenden Annahmen ausführlich diskutiert. Die Methode der OLS Schätzung sowie asymptotische Tests werden im Detail erklärt. Weitere Themen sind Probleme der Modellwahl wie Wahl der funktionalen Form, Missspezifikation, Dummy Variablen und Heteroskedastizität.

Lernergebnisse (Learning Outcomes)

Der Kurs bietet eine Einführung in die Analyse ökonomischer Daten mittels ökonometrischer Methoden, die auf dem multiplen Regressionsmodell beruhen. Nach Abschluss des Kurses sollen Studierende einerseits empirische Studien, die sich dieser Methoden bedienen, verstehen und bewerten können. Andererseits sollen Studierende eigene Analysen selbstständig durchführen können.

Regelung zur Anwesenheit

Da dieser Kurs im asynchronen Distanzmodus abgehalten wird (aufgenommene Lecture Casts und Coachingeinheiten) besteht während dem Semester keine Anwesenheitspflicht. In der ersten Einheit wird es eine kurze live Session auf MS Teams geben, bei der Anwesenheitspflicht besteht. Diese ist dazu da um organisatorische Fragen zu klären, sowie (potentielle) Restplätze zu vergeben.

Lehr-/Lerndesign

Der Kurs wird im asynchronen Distanzmodus abgehalten. Die Einheiten werden jede Woche als Lecture Casts hochgeladen und es wird an den im Syllabus angegebenen Terminen live Coachingsessions auf MS Teams geben, wo Fragen zum Stoff geklärt werden können. Bei diesen live Terminen wird kein neuer Inhalt vermittelt, deswegen ist Anwesenheit hier nicht verpflichtend. Zu allen Problemstellungen gibt es im Rahmen von Hausübungen empirische Fallstudien (Case Studies), die von den Studierenden mit Hilfe von statistikfähiger Software (R oder EViews) in Gruppen zu lösen und schriftlich zusammenzufassen sind.

Leistung(en) für eine Beurteilung

Zusätzlich zu den in Gruppen ausgearbeiteten Case Studies werden 2 Tests abgehalten. Jede dieser Leistungen wird mit entsprechenden Punkten bewertet:

2 Teilprüfungen, jeweils 30 Punkte

4 Case Studies, jeweils 10 Punkte

Notenschlüssel:
1: 90 – 100
2: 80 – 89,99
3: 70 – 79,99
4: 60 – 69,99
5: 00 – 59,99

Literatur

1 Autor/in: Jeffrey M. Wooldridge
Titel: Introduction to Econometrics

2 Autor/in: James H. Stock & Mark M. Watson
Titel: Introduction to Econometrics

3 Autor/in: Herbert Stocker
Titel:

Methoden der Empirischen Wirtschaftsforschung. Online verfügbar unter https://www.hsto.info/econometrics/.


4 Autor/in: Peter Hackl
Titel: Einführung in die Ökonometrie

Teilnahmevoraussetzung(en) und Vergabe von Wartelistenplätzen

Die genaue Reihenfolge der Platzvergabe ist wie folgt:

1) In der ersten Einheit anwesend UND LV-Fixplatz.

2) Für die erste Einheit im Vorhinein begründet entschuldigt UND LV-Fixplatz.

3) In der ersten Einheit anwesend UND Warteliste (in der Reihenfolge der Warteliste).

4) In der ersten Einheit im Vorhinein begründet entschuldigt UND Warteliste (in der Reihenfolge der Warteliste).

5) In der ersten Einheit anwesend UND zur Anmeldung grundsätzlich berechtigt (aber nicht angemeldet).

6) In der ersten Einheit nicht anwesend UND LV-Fixplatz.

7) In der ersten Einheit nicht answesend UND Warteliste (in der Reihenfolge der Warteliste).

Empfohlene inhaltliche Vorkenntnisse

Mathematik, Statistik

Erreichbarkeit des/der Vortragenden

peter.knaus@wu.ac.at

Sonstiges


Zuletzt bearbeitet: 14.09.2020



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