Syllabus

Title
1706 S3BNK1 Risikomessung und Steuerung
Instructors
Univ.Prof. Dr. Rainer Jankowitsch
Contact details
  • Type
    PI
  • Weekly hours
    2
  • Language of instruction
    Deutsch
Registration
09/01/21 to 09/19/21
Registration via LPIS
Notes to the course
Subject(s) Master Programs
Dates
Day Date Time Room
Thursday 10/07/21 09:00 AM - 02:00 PM D4.0.136
Thursday 10/14/21 09:00 AM - 02:00 PM D4.0.136
Thursday 10/21/21 09:00 AM - 02:00 PM D4.0.136
Thursday 10/28/21 09:00 AM - 02:00 PM D4.0.136
Thursday 11/04/21 09:00 AM - 02:00 PM D4.0.136
Thursday 11/11/21 02:00 PM - 04:00 PM TC.0.01 ERSTE
Thursday 11/18/21 01:00 PM - 03:00 PM D4.0.136

Contents

  • Funktionen von Banken bzw. Kreditinstituten
  • Grundsätze der Regulierung
  • Grundprinzipien der Gesamtbanksteuerung
  • Risikomessung (Schwerpunkt Kreditrisiko)
  • Ermittlung von Risikodeckungsmassen
  • Risikotragfähigkeitsrechnung
  • Risikobasierte Steuerung und Preiskonditionen

Learning outcomes

  • Nach Abschluss dieses Kurses sind die Absolventen und Absolventinnen in der Lage:
  • Die Funktionen von Banken bzw. Kreditinstituten und die Grundsätze ihrer Regulierung zu beschreiben;
  • Die Grundprinzipien der Gesamtbanksteuerung zu erklären;
  • Die Risiken in Banken zu identifizieren;
  • Die Risiken zu quantifizieren (Schwerpunkt Kreditrisiko);
  • Die Risiken zu aggregieren;
  • Die Eigenmittel der Bank zu klassifizieren und Risikodeckungsmassen zu ermitteln;
  • Eine Risikotragfähigkeitsrechnung durchzuführen;
  • Eine risikobasierte Steuerung und Preiskonditionen abzuleiten.Nach Abschluss dieses Kurses sind die Absolventen und Absolventinnen weiters in der Lage:
  • Modelle und Konzepte kritisch zu hinterfragen;
  • Lösungen zu Problemstellungen in Gruppen zu erarbeiten.

Attendance requirements

Es besteht für die gesamte Lehrveranstaltung Anwesenheitspflicht.

Die minimale Anwesenheit muss 80% der LV betragen, d.h. bei fünf Einheiten kann eine Einheit versäumt werden.

Teaching/learning method(s)

Die Lehrveranstaltung wird geblockt abgehalten. Ein Block besteht normalerweise aus drei bis vier Einheiten a 90 Minuten. Die Einheiten bestehen aus einer Mischung aus Vorlesung, Diskussion und Bearbeitung von Fallbeispielen.Im Vorlesungsteil werden die Methoden und Konzepte der Risikomessung und der Steuerung durch den Leiter der Lehrveranstaltung vorgetragen. Dieses Wissen wird dann anhand von Fallbeispielen vertieft und soll eine kritische Auseinandersetzung und Diskussion der Inhalte ermöglichen.

Assessment

Es gibt drei Beurteilungskriterien:

  • Minitest: 10 Punkte
  • Case Study: 20 Punkte
  • Abschlussprüfung: 70 Punkte

Der Minitest stellt Fragen zum EZB Leitfaden „ICAAP“. Die Fragen werden so gestellt, dass diese nach einmaligen konzentrierten Lesen des Leitfadens beantwortbar sind. Der Minitest soll daher sicherstellen, dass alle Studierende den Leitfaden vor der Lehrveranstaltung gelesen haben. Der Minitest findet am Beginn des zweiten Blockes statt.

Die Case Study ist eine Gruppenarbeit zum Thema „Gesamtbanksteuerung“. Die Vorbesprechung der Case Study findet am Ende des vierten Blockes statt. Der Abgabetermin für die Case Study wird bei der Vorbesprechnung bekannt gegeben.

Es gibt einen Nachtermin zur Abschlussprüfung. Antrittsberechtigt zum Nachtermin sind Studierende, die zum ersten Termin nicht angetreten sind oder die nach dem ersten Termin negativ sind. Insgesamt sind 50 Punkte für eine positive Absolvierung der Lehrveranstaltung nötig.

Prerequisites for participation and waiting lists

  • Positive Absolvierung beider Kurse aus dem Fach Orientierung Finanzwirtschaft und Rechnungswesen
  • Positive Absolvierung von zumindest acht Lehrveranstaltungen aus dem Fach Grundlagen Finanzwirtschaft, Rechnungswesen und Steuern
  • Vorabzuteilung zur Spezialisierung


Recommended previous knowledge and skills

  • Basiswissen in Finanzwirtschaft
  • Basiswissen in Risk Management
  • Basiswissen in Statistik und Mathematik
  • Englischkenntnisse (ein Teil der Unterlagen sind in Englisch verfasst)

Availability of lecturer(s)

Other

Literaturliste:

Kursunterlagen (werden elektronisch zur Verfügung gestellt):

  • Folienskriptum

Referenzliteratur (wird teilweise elektronisch zur Verfügung gestellt):

  • EZB Leitfaden ICAAP
  • Rolfes, B.: Gesamtbanksteuerung, 2008
  • Hartmann-Wendels, T.; Pfingsten, A.; Weber, M.: Bankbetriebslehre, 2010
  • OeNB/FMA: Leitfaden zur Gesamtbankrisikosteuerung
  • OeNB/FMA: Leitfadenreihe zum Kreditrisiko: Kreditvergabeprozess und Kreditrisikomanagement
  • OeNB/FMA: Leitfadenreihe zum Kreditrisiko: Ratingmodelle und -validierung Literaturempfehlung:
  • Heffernan, S.: Modern Banking, 2009
  • Bluhm, C.; Overbeck, L.; Wagner, C.: An Introduction to Credit Risk Modeling, 2002 [Chapter 1]
  • Greene, W.H.: Econometric Analysis, 2003 [Fifth Edition: Chapter 21 - Logit Regression]
  • Saunders, A.; Allen, L.: Credit Risk Measurement, 2002
  • Duffie, D.; Singleton, K.J.: Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management, 2003
  • Moody`s Losscalc
  • Moody`s Rating Bankes
  • S&P Rating Corporates

Additional information on MyLEARN.

Für den Fall, dass die Covid19-Regeln eine Benutzung des Campus nicht erlauben, findet der Kurs online statt. Die Termine bleiben aufrecht. Der Minitest und die Case Study werden ebenfalls online durchgeführt. Die Abschlussprüfungen wird, wenn möglich, am Campus durchgeführt.

Unit details

Unit Date Contents
1 Funktionen von Banken bzw. Kreditinstituten
Grundsätze der Regulierung
2

Grundprinzipien der Gesamtbanksteuerung - Teil 1

3

Grundprinzipien der Gesamtbanksteuerung - Teil 2

4

Risikomessung

5

Risikobasierte Steuerung und Preiskonditionen

Last edited: 2021-09-16



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