Nach Abschluss dieses Kurses sind die Absolventen und Absolventinnen in der Lage:

• Konzepte der Beurteilung von Risiken auf unterschiedlichen Themenfelder anzuwenden;
• Finanzwirtschaftliches Risikomanagement im Kontext der operativen Strategie des Unternehmens zu betrachten;
• Risikomanagemententscheidungen konzeptionell zu beurteilen und einzuordnen: warum und wie sollen Unternehmen Risiken managen; welchen Herausforderungen stehen sie dabei gegenüber?
• Konzeptionell zwischen unterschiedlichen Risikotransferinstrumenten zu unterscheiden (Derivate, Versicherung).

Prinzipiell besteht Anwesenheitspflicht (min. 80%). 

Die Veranstaltung beinhaltet 4 Themenblöcke. Der Inhalte dieser Themenblöcke wird durch eine Mischung aus Vorlesungen, Tutorials, Gruppenarbeiten und Selbststudium vermittelt. Vorlesungen sollen insbesondere der Betonung besonders wichtiger Aspekte und der Klärung von Fragen dienen. Es steht eine umfangreiche Materialsammlung bestehend aus Folien, Übungsaufgaben und weiterführender Literatur zur Verfügung. Studierende lernen anhand von Übungsaufgaben, einem Praxisvortrag sowie Beispielen und Fallstudien aus der Praxis die Konzepte und Methoden anzuwenden und zu vertiefen.

Neben den normalen Präsenzeinheiten gibt es Background-Videos sowie Online-Wrap-Ups und Online-Tutorien zur Vor- und Nachbereitung:

Optional online wrap up class: Donnerstag, 11. Mai, 17 Uhr (open end).

Optional online tutorial: Montag, 22. Mai., 17 - 19 Uhr.

Optional online wrap up class: Donnerstag, 1. Juni, 17 Uhr (open end).

Optional online tutorial: Montag, 19. Juni, 17 - 19 Uhr.

Es gibt folgende Beurteilungskriterien:

• Exercises/Quizzes/Class Participation (15 Punkte)
• Midterm (40 Punkte)
• Final (45 Punkte)

Für die Endnote wird die Summe der in den einzelnen Teilleistungen erzielten Punkte herangezogen. Es muss nicht jede einzelne Teilleistung positiv absolviert werden.

Detaillierte Informationen zu den Punkten und Anforderungen erhalten Studierende zum Beginn der Vorlesung.

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• Basiswissen Finanzierung (insbesondere Kapitalstruktur, Capital Budgeting, Capital Asset Pricing Model, Derivate);
• Basiswissen Statistik (insbesondere Erwartungswert, Varianz, Kovarianz);
• Englischkenntnisse (da die Vorlesungsunterlagen fast ausschließlich Englisch sind).

In der Vorlesungen, über das Forum, per Email und nach persönlicher Vereinbarung.