Syllabus
Registration via LPIS
In dieser Lehrveranstaltung werden praktische Problemstellungen aus dem Bereich des Portfoliomanagements mittels numerischer Methoden und unter
Zuhilfenahme der Statistiksoftware R gelöst.
Die Lehrveranstaltung gliedert sich in:
1. Renditemaße: diskret vs. stetig, wert- vs. gleichgewichtet, etc.
2. Risikomaße: Volatilität, Varianz, Schiefe, Wölbung, Value at Risk, etc.
3. Optimierung: Zinsen, etc.
4. Simulationen: Aktienkurse, etc.
Nach Abschluss dieser LV sind die Studierende in der Lage
- mit R verschiedenste Problemstellungen zu lösen;
- Informationen von Finanzdatenanbietern abzufragen;
- verschiedenste Rendite- und Risikomaße mit Hilfe von R zu berechnen;
- auf Basis der Rendite- und Risikomaße effiziente Portfolios insbesondere das Minimum-Varianz Portfolio zu bestimmen;
- Optimierungsprobleme mittels R zu lösen;
- verschiedenste Performance Maße mit Hilfe von R zu berechnen;
- mittels Monte-Carlo Simulation Aktienkurse zu generieren und Portfolioverteilungen zu ermitteln.
Es besteht Anwesenheitspflicht. Neben dem Prüfungstermin, müssen zumindest 2 von 3 Einheiten in vollem Umfang besucht werden. Ausgleichsmöglichkeiten für Abwesenheiten gibt es keine. In Ausnahmefällen können Aufgaben auch online gelöst werden.
- Vortrag über die wesentlichen Theorien und Methoden
- Erklärung logischer Zusammenhänge vorwiegend anhand quantitativer Methoden
- Eigenständiges Rechnen zahlreicher Anwendungsbeispiele am PC mit Hilfe von R
- Beantwortung und Diskussion auftretender Fragen
- Endklausur (60%)
Die Beurteilung der Leistung erfolgt anhand einer Prüfung, die direkt am PC mittels R erfolgt. Die Prüfung dauert 45 min und ist open book.
- Hausübung (20%)
Die Hausübungen beinhaltet Problemstellungen aus der Praxis und ist mittels R zu lösen. Die
Beurteilung der Hausübung hängt von der Richtigkeit, der Qualität und der kompletten Nachvollziehbarkeit aller Rechenschritte ab.
- Mitarbeit (20%)
Die Mitarbeit besteht aus der aktiven Teilnahme an Diskussionen und der korrekten Ausarbeiten der während der Stunde vergebenen Aufgaben.
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