Ziel des Kurses ist es eine Case Study aus dem Bereich Asset Management zu bearbeiten. Die Auswahl der Themen orientiert sich an aktuellen Trends bei sophistizierten Asset Managers (z.B. Hedge Fonds) Die Bearbeitung soll in kleinen Gruppen erfolgen. Die Methoden und Ergebnisse sind in einem Bericht zu dokumentieren und zu präsentieren.

Vorläufige Themenliste:

1. Time Series Momentum and/or Value

2. Option Writing Strategies

3. Volatility Managed Portfolios

4. Betting against Beta

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses sind die Studierenden in der Lage

• Asset Management Strategien auf dem Stand der Wissenschaft praxistauglich einzusetzen
• Relevante Daten zu beschaffen und zu analysieren
• Annahmen, Vor- und Nachteile der Strategien/Modelle kritisch zu evaluieren
• Komplexe Analysen klar verständlich zu präsentieren

Anwesenheitspflicht (75%)

Blocklehrveranstaltung mit vier Treffen während des Semesters.

1. Einheit: Präsentation durch die LV-Leiter

• Problemstellungen und aktuelle Anforderungen aus der Praxis;
• Konkrete Themenstellungen 
• Abriss relevanter Literatur
• Einteilung der Gruppen und Vergabe der Themen

2. Einheit: Diskussion der Methoden und Daten (Feedback durch LV-Leiter und Diskussion)

3. Einheit: Zwischenpräsentationen, Diskussion

4. Einheit: Abschlusspräsentationen, Feedback

Anwesenheit (mindestens 75%) ist Voraussetzung für eine positive Beurteilung.

Beurteilungskriterien:

• 40% schriftliche Gruppenarbeit (Abgabe vor der letzten Einheit, genauer Termin wird bekanntgegeben)
  
• 20% Zwischenpräsentation
• 20% Abschlusspräsentation
• 20% Mitarbeit
  

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