Aufbauend auf den Kurs I wird zuerst auf IV-Schätzer eingegangen. In weiterer Folge werden die speziellen Probleme von Zeitreihenmodellen untersucht, insbesondere auch die Komplikationen bei nicht stationären Zeitreihen. Zuletzt wird auch noch eine Einführung in Limited dependent  Variables geboten.

Einführung in die Oekonometrie, Teil II des zweiteiligen Kurses Oekonometrie I - II. Nach Absolvierung der Lehrveranstaltung sollen die Studenten in der Lage sein, die in der LV erworbenen theoretischen Grundlagen auf praktische Fälle anzuwenden, insbesondere mit der Software R. Besonderer Wert wird dabei auf die jeweils den Schätzmethoden zugrundeliegenden Annahmen gelegt und die Studierenden sollen die Relevanz der unterstellten Voraussetzungen abschätzen und bewerten können.

Anwesenheitspflicht; max. 2 x Fehlen wird toleriert

Die Lehrveranstaltung wird in zwei Teilen abgehalten. Im ersten Teil werden die theoretischen Grundlagen erarbeitet. Dieser theoretische Teil besteht aus mehreren großen Teilblöcken (genaueres auf Canvas). Im zweiten Teil wird in Gruppenarbeiten versucht das neuerworbene theoretischen Wissen anhand einer praktischen empirischen Anwendung anzuwenden. Die Studierenden müssen dabei insbesondere eine kleine ökonometrische Untersuchung durchführen.

Mitarbeit, Test und Mitarbeit am Praxisteil.

Beurteilung: 60% Abschlusstest, 40% Projektbericht bzw. Referat und 10% Mitarbeit (letztere sind also Zusatzpunkte).

Um die Lehrveranstaltung positiv zu absolvieren benötigen sie 50% der Gesamtpunkte und mindestens 45% der Punkte beim Abschlusstest.

Notenschlüssel:

ab 50% ----- 4

ab 62,5% --- 3

ab 75% ----- 2

ab 87,5% --- 1

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